Uhm, io ho un'opinione diversa personalmente. Ci sono un sacco di canzoni che mi rendono triste, anche se non c'associo un particolare ricordo personale, che sia per il significato del testo o per l'emozione che il cantante imprime nelle parole.
Anche parlando di musica senza testo, ci sono parecchia melodie che possono ispirare malinconia (o altri tipi di sentimento, ovviamente).
Del resto la musica è un impulso che va ad agire sul nostro sistema nervoso, e ci sono particolari combinazioni di arrangiamenti, tempo e timbri che possono provare una determinata risposta emotiva (scusa, sono un profano dell'argomento quindi non so se sto sbagliando qualche termine). La Musicoterapia, una branca della psicologia, utilizza proprio la musica per stimolare determinate risposte tramite un linguaggio non verbale e molto più "istintivo". Per me la musica è difficile che si leghi al "mi piace"/"non mi piace", è quasi scontato (per me) che mi faccia anche "sentire" un qualche forma di sentimento o emozione.
Ovviamente ciò cambia da persona a persona (come la stragrande maggioranza delle cose che riguardano la nostra psiche), quindi ci saranno persone che avranno risposte più o meno forti in base al tipo di musica, o anche totalmente diverse in reazione ad una stessa traccia. Però sì, per farla breve, per me la musica può anche renderti triste, e mi aveva incuriosito quella tua frase.